thinkpool

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 금융감독원이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 전수조사에 착수했다. 최근 신한투자증권 사태처럼 장내 선물매매 중 발생한 손실을 은폐하는 행위를 막을 내부통제가 제대로 작동하는지 여부와 장외 파생거래를 통해 외부세력과 결탁한 '가공계약'이 있었는지 확인한다는 계획이다.

신한투자증권이 ETF 선물 매매 과정에서 1300억원 규모의 손실을 낸 가운데, 타 증권사에서도 유사 사례가 더 드러날지 주목된다.

[사진=뉴스핌DB]

금융감독원은 15일 증권사와 선물사를 대상으로 ETF LP 업무 내부통제 등 긴급점검을 요청하는 공문을 발송했다. 점검 대상 기간은 지난 8월 1일부터 이날까지이다. 금감원은 특히 아시아 증시가 일제히 폭락한 '블랙 먼데이' 시점인 8월 5일 전후로 이상손실이 발생한 사례가 있는지 점검을 요청했다. 

신한투자증권의 대규모 손실 기점도 8월 5일이다. 앞서 신한투자증권은 지난 8월 2일부터 이달 10일까지 장내 선물 매매 및 청산 과정에서 1300억원 규모로 추정되는 손실이 발생했다. LP부서에서 장내 선물 매매로 과대 손실이 발생했고, 이를 은폐하기 위해 허위 스왑거래를 등록한 사실이 최근 확인된 것이다. 신한투자증권은 현재 내부 감사를 진행하고 필요한 경우 법적 조치를 취하겠다는 방침이다.

금융투자업계에 따르면 금감원이 보낸 공문의 전수조사 내용은 ▲ ETF LP 업무 내부통제 점검 ▲ 장외파생상품 거래 관련 내부통제 등 두 가지 방향이다. 각 업무 과정에서 LP 목적 외 거래를 하는 행위와 손실 은폐를 위한 시도가 있었는지 여부에 중점을 두고 조사가 이뤄질 예정이다. 아울러 LP부서의 내부통제 시스템에는 이상이 없는지도 살펴본다.

금감원은 우선 최근 발생한 신한투자증권의 사례처럼 ETF LP가 파생상품 거래로 비정상적인 수준의 손실을 봤는지, 손실을 은폐할 목적으로 가공계약을 했는지 전수점검해 이달 중순까지 제출해줄 것도 요청했다. 

이번 사태의 장내 선물거래 방식 외에 장외파생상품 거래 부서도 점검한다. 장외파생상품 거래 중 비정상적으로 손실이 발생한 사례가 있는지, 이를 은폐하기 위한 목적으로 가공계약을 했는지 확인해줄 것을 요청했다. 

심할 경우 외부 세력과 결탁해 고의적으로 회사 자금을 빼돌리려는 시도가 있었는지 여부도 챙겨 보겠다는 의도로 풀이된다. 리스크 관리 차원에서 주문 한도가 제대로 설정됐는지, 일일 손익 집계는 제대로 이뤄지고 있는지도 함께 들여다볼 예정이다.

특히 이상손실이 없더라도 장외파생상품은 거래가 실제로 존재하는지도 파악한다. 손실이 실현되지 않아 실체가 드러나지 않은 가공계약이 있을지 모른다는 의심이다. 

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2024.10.15 hkj77@hanmail.net

이번 사태의 원인이 내부통제 부실이라는 지적이 일었던 만큼 LP 업무자가 위험 헤지 비율, 주문 한도 등 부서 내 가이드라인을 준수했는지 여부도 확인한다. LP부서 거래 중 보고·확인 절차가 철저하게 이뤄졌는지도 점검 대상이다.

다만 LP부서에서 선물거래 등을 통해 수익을 보는 데 대해서는 증권사별 방침이 다르기 때문에 일부에서는 문제가 없다는 반응도 나온다.

한 업계 관계자는 "트레이딩이나 리스크 정책과 관련해서는 증권사마다 가이드라인이 다르기 때문에, 부서에서 수익 추구를 해도 된다고 하면 무방한 부분"이라고 설명했다.

oneway@newspim.com