RISE KIS국고채30년Enhanced(385560) : 씽크풀

KB RISE KIS국고채30년Enhanced증권상장지수투자신탁(채권) ETF 괴리율 초과 발생

2024/09/12

ETF 괴리율 초과 발생

1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : RISE KIS국고채30년Enhanced의 시장가격은 09월 11일자 78,135원으로 마감하여, 순자산가치(77,331.74)보다 1.03% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 고평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 양(+)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.

대상	국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2024-09-11	RISE KIS국고채30년Enhanced	78,135	77,331.74	1.03
발생 원인
기타 투자판단에 참고할 사항	-

* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

본문내용

종목정보

뉴스·공시

뉴스·공시 카테고리

광고영역