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KB RISE 유로스탁스50증권상장지수투자신탁(주식)(H) ETF 괴리율 초과 발생
2024/08/06
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-08-05 | RISE 유로스탁스50(H) | 12,495 | 12,865.75 | -2.88 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : RISE 유로스탁스50(H)의 시장가격은 08월 05일자 12495원으로 마감하여, 순자산가치(12865.75)보다 2.88% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 저평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 금일 한국 장중 시간 유럽 선물 시장 하락으로 인해 ETF의 실시간 가격은 유럽 선물 시장 변동을 반영한 가격에 거래되었고, ETF의 실시간 순자산가치(iNAV)는 유럽 증시 개장 이전에 해당 시장 변동 반영이 되지 않아 괴리가 발생하였습니다. 장 마감 동시호가 시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미