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삼성 KODEX TRF3070증권상장지수투자신탁[채권혼합] ETF 괴리율 초과 발생
2024/08/06
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-08-05 | 삼성 KODEX TRF3070증권상장지수투자신탁[채권혼합] | 12,580 | 12,857.15 | -2.15 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 12,580원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 12,857.15원) 보다 2.15% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 기준가(iNAV)는 해외 상품거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 유동성 공급자는 해외 선물시장에서 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공합니다. ETF 종가가격은 한국거래소 마감시각인 오후 3시 30분의 실시간 선물 가격 영향을 받게되므로 선물의 전일 가격에 대한 변동분 만큼의 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미