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NH-Amundi HANARO KRX300증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
2024/11/15
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-11-14 | HANARO KRX300 | 15,060 | 14,844.2 | 1.45 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 정규시장 매매거래시간 종료시에 산출한 실시간 순자산가치(iNAV)의 차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 정규시장 종료시점의 실시간 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : HANARO KRX300의 시장가격은 15,060 원으로 마감하여, 정규시장 종료시점 실시간 순자산가치(iNAV: 14,844.2 원) 보다 1.45% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당ETF의 경우 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간에 양(+)의 괴리가 발생했습니다. 장마감 동시호가시간대의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미