뉴스·공시
KB RISE 글로벌4차산업IT증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 H) ETF 괴리율 초과 발생
2024/08/06
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-08-05 | RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) | 27,340 | 27,959.53 | -2.21 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : RISE 글로벌4차산업IT(합성 H)의 시장가격은 08월 05일자 27340원으로 마감하여, 순자산가치(27959.53)보다 2.21% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 시장가격이 장마감 동시호가 시간대 iNAV가격대비 저평가된 가격으로 체결 되면서 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 시장의 급격한 가격 변동으로 인해 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미