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삼성 KODEX 3대농산물선물특별자산상장지수투자신탁[농산물-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생
2024/05/28
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-05-27 | 삼성 KODEX 3대농산물선물특별자산상장지수투자신탁[농산물-파생형](H) | 10,620 | 10,398.65 | 2.12 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 10,620원으로 마감하여, 순자산가치(10,398.65원) 보다 2.12% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 해당 ETF의 유동성 공급자는 해외 선물시장에서 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제공하고 있지만 2024.05.27 농산물 선물 휴장으로 인해 LP들의 정상적인 호가제공이 어려워 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미