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삼성 KODEX 차이나H레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) ETF 괴리율 초과 발생
2024/04/02
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-04-01 | 삼성 KODEX 차이나H레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) | 1,437 | 1,393.76 | 3.10 | |
| ？澁？ 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 1,437원으로 마감하여, 순자산가치(1,393.76원) 보다 3.10% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 본 ETF는 홍콩 자산을 기초로 하는 ETF로 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 홍콩에 상장된 상품을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 지난 4월 1일 홍콩이 휴장함에 따라 유동성공급자(LP)의 적정호가 제시가 불가해지면서 실시간 추정순자산가치(iNAV) 대비 괴리가 발생하였습니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미