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한국투자 ACE 일본 레버리지 증권 상장지수투자신탁(주식-재간접파생형)(H) (정정)ETF 괴리율 초과 발생
2024/05/07
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | ETF 괴리율 초과 발생 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-07 | |
| 3. 정정사유 | 기준일자 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기준일 | 2024-05-06 | 2024-05-03 |
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ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-05-03 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 42,705 | 43,762.13 | -2.41 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : ACE 일본TOPIX레버리지(H)의 시장가격은 42,705원으로 마감？臼？, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 43,762.13원) 보다 -2.41% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헤지자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래 될 수 있습니다. ACE 일본TOPIX레버리지(H)ETF의 유동성공급자는 일본에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헤지매매를 하고 있으나, 헤지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대되었습니다. 또한, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미