뉴스·공시
한국투자 KINDEX 인버스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생
2022/07/21
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-07-20 | KINDEX 인버스 | 6,075 | 6,007.45 | 1.12 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료시에 산출한 실시간 순자산가치의 차이를 실시간순자산가치로 나눈 값으로서 표시한 투자위험 지표로, 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 장종료시에 산출한 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX 인버스의 시장가격은 6,075원으로 마감하여, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 6,007.45원) 보다 1.12% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KINDEX 인버스의 기초자산인 KOSPI 200지수의 변동성 급증으로 인해 유동성 공급자의 호가 제시가 원활하지 않아 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 또한, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
||||
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미